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50ETF期权300ETF期权_零门槛低费用

1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.86%报3502.96点;两市成交额11643.82亿元,较上个交易日增加约2026.82亿元;北向交易上一交易日净流出5.42亿元,其中沪股通净流出13.95亿元;上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开,盘初窄幅震荡,午后震荡上行,尾盘下跌,分别收于20.67%和22.18%左右;300股指期权隐含波动率高开高走,尾盘小幅下跌,收跌收于20.89%。

A股复盘

2021年的第一个交易日,大大的开门红。

市场延续上周五的疯狂,指数继续向上突破。沪指突破3500点,当然今天的主角是创业板,盘中大涨3.5%,一度高达3094。

这回创业板是真的要向沪指靠拢了。

但实际上,创业板是被权重个股绑架了,绝大部分的个股是没有怎么涨的。比如,周末喊降价的特斯拉,盘中宁德时代,大涨15%。食用油第一股的,金龙鱼大涨14%。

再看看北向资金,今天就比较疲软。全天都在打酱油,可能是还没有从假期缓过劲来?

所以,今天主要是内资给指数顶上去的,两市成交量回到万亿之上,风格明显和7月那波完全不一样。这一次是属于抱团权重股。

牛其实一直都在,只是躺在那部分个股和板块里面而已。比如今年最上头的“酒驾”组合,看估值看成长有用吗?完全是看图操作,追就完了。有勇气的人赚钱,没勇气的人收获冷静。

持有银行股的人哭晕在厕所!

期权市场

受银行股的拖累,50今天表现的比较疲软。虽然三大指数都有不错的涨幅,但是期权今天的表现确实双杀。

1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议 策略建议  第1张

在券商和银行表现都不佳的情况下,隐波难有较好的表现。昨天文章中比较担心的震荡行情出现,隐波微跌,但是后续若50和300持续的震荡或者微跌,我们需要做好隐波大幅度回调的准备。

1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议 策略建议  第2张

当前50etf期权的隐波为21,20日历史波动率为19.39。

策略上,现在过早的去空波动率的话,存在行情继续拉涨导致隐波疯涨的风险,所以裸卖是有风险的,如果确实想做空波动率,用比率认沽的策略会保险一点。

而现在追涨的个人主观是不是很建议裸买虚购去追,最好多加几腿,买卖结合,认购和认沽结合去做。

现阶段标的和隐波的相关性是正相关,意味着调整的初期,隐波大概率是下降的,所有看空的选手,在选择策略的时候切记直接性的去裸买认沽合约,牛市看跌价差或者熊市看涨价差都可以。

每日策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50etf期权1月3.500沽,卖出50etf期权1月3.400的沽;

2、单腿方向性策略。例如买入1月3.500沽,根据标的的实际走势进行止盈或者止损。

3、比率沽策略:例如买入1张1月3.600沽,卖出2张3.700沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

1月4日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500

上端压力价位:3.636

下方支撑价位:3.553

300ETF 日内关键价位和数据:

1月4日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):5.250

上端压力价位:5.276

下方支撑价位:5.216

1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议 策略建议  第3张

1.05牛市?50etf300etf期权交易操作建议 策略建议  第4张

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