方向性:
上一交易日上证指数收涨0.76%报3420.57点;两市成交额8644.31亿元,较上个交易日增加约931.57亿元;北向资金全天净流入78.60亿元,其中沪股通净流入27.09亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。
波动率
上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡,分别收于19.47%和19.34%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡,收于18.99%。
策略
操作建议上,昨日小幅放量上行,情绪继续向上。隔夜美股探底回升,情绪未受伦敦疫情影响过多。今日国内方向上继续偏多,卖出1月50ETF3400和1月50ETF3500的put可继续持有,买入12月300ETF5250的call和买入12月50ETF3600/3700的看涨价差组合继续持有。
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