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买入跨式期权组合提高赚钱几率的技巧

买入跨式组合是期权投资中一种操作技巧,是很多投资者在一定时间段里会使用到的做单策略。只是怎么构建这种组合呢?要注意哪些问题?

  买入跨式期权组合是指投资者同时买入相同执行价格,相同到期日的看涨和看跌期权。有一点需要知道的是,基于买方风险有限,潜在收益空间无限的特点可了解到,在持仓的过程中,不管标的物价格无论往哪个方向大幅波动,都会有利润出现。

  但没有任何策略是完美的,买入跨式期权组合也有缺陷,因为持有的仓位会面临时间价值衰减的负面影响。也就是说只有波幅超过权利金的本身才能有赚钱的机会。

买入跨式期权组合提高赚钱几率的技巧 基础知识  第1张

  那么怎么构建买入跨式期权组合才能提高赚钱几率呢?可尝试以下几点:

1,在波动率增长的时候进场

  只有在波动率增长的背景下,买入跨式期权组合的应用效果才最好的。通常一些重要的经济数据报告,政策信息等的发布,都会令市场出现较大幅度的波动。玩家可抓一波这样的机会。

2,选择更为便宜一点的期权合约

  决定期权合约价格的五个很重要的因素是标的物价格、执行价格、到期时间、无风险利率和波动率。当标的价格涨跌时,市商们会根据市场情绪、成交状况等因素对波动率进行调整,如果其中波动率的不确定性最大,波动率越高(低),期权权利金越高(低),两者成正比。

  那么选择波动率低时构造买入跨式期权组合,其成本较低,未来获利的概率也会相应提高。

3,到期的时间

  选择好进场时间后,到期时间也是大家要关注的重点。这里是建议投资者尽量选择到期时间短的期权。

  因为除了权利金价格低之外,一旦标的价格大幅波动,组合delta的绝对值很快会变为1,这说明跨式组合持仓的获利能力和获利的速度达到理论最优。

  以上是小编整理的相关投资技巧,看期权策略,关注运兴ETF,上证50ETF期权沪深300etf期权开户与交易。

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