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12.08大幅降波行情下50etf期权300etf期权操作建议

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.81%报3416.60点;两市成交额7689.71亿元,较上个交易日增加约202.24亿元;北向资金全天净流出11.61亿元,其中沪股通净流入8.65亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开后震荡下行,分别收于21.36%和22.07%;300股指期权隐含波动率高开低走,收于20.84%。

A股复盘

下跌还是来了,而且是在周一。

之前很多时候在周一,指数都是上涨的,并且幅度不小,别看上周一最后是收阴线,上午的时候指数还是涨的,后来是被外盘带下去的。于是,这就成为了一个规律,周五买入赌周末消息,然后周一大涨卖出,很完美。

于是,今天继续周一看涨的人,就被焖杀了。

隔壁的H股的银行、券商和保险今天跌了不少,A股也被带下去不少。比如,招商银行。

北向今天上午净流出的幅度不小,有40多亿,但是下午又变成净流入了。是不是可以理解,假马甲在杀跌,真马甲在继续看多A股呢?

12.08大幅降波行情下50etf期权300etf期权操作建议 策略建议  第1张

前几天香港证监会称会在2021年1季度在港股全面场内交易实名制,以后假马甲就不好操作了哦,这可能是这几天港股下跌的导火索。要知道港股一向跟着美股走,美股最近走势强势的不行。

短期的利空情绪而已,在多头趋势没改之前,不改变偏多的思路。

期权市场

今天最担心的事情还是来了,大幅度的降波,其实在上周五,标的的持续震荡,已经让看多情绪有点兜不住了,隐波回到了23一线,今天标的的大幅度的下跌,更是让隐波回到了21.76。

12.08大幅降波行情下50etf期权300etf期权操作建议 策略建议  第2张

而且12月的合约只剩下16天,意味着后面的日子,12月的虚值合约时间衰减速度会加快。再加上标的持续震荡式下跌,隐波估计会回到20,甚至更低。

现在继续赌涨的情绪基本没了,还有死拿着认购的,估计是被深套。尤其是虚购,在标的不出现连续大阳线,基本合约剩下的价值会慢慢的归零,虚沽也是同样的道理。

再来看一下两个标的的走势,都是属于突破了长周期的箱体震荡的上轨。目前自高位回落,跌破了5日线,来到了10日线支撑附近,再往下就是考验20日线的支撑了。

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策略上的优先级,做空波动率>看标的小级别反弹>裸沽。

首先,近期大金融的表现,再起一波11月底12月初的上涨行情概率较小。现在属于上涨趋势的末期行情,做好偏震荡且防范一手大跌的可能性。隐波这轮跌至11月的低点19一线,我都不意外。

鉴于此,隐波的下降空间还有,加上12月合约到期日临近,双卖策略的优先级最高。

其次,看标的反弹。建议是执行,买近卖远的策略。牛市看涨价差也好,牛市看跌价差也好,带上一手卖远月合约,真出现大跌,心里也不慌。

直接裸沽或者买沽卖购极致看空当下市场,有没有可能?有,但是考虑到隐波下跌还有空间和时间剩余不多了,还是建议比率沽。直接性的裸买沽,风险敞口比较大。

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权12月3.500购,卖出50etf期权12月3.600的购;

2、跨式双卖策略;例如卖出50etf期权1月3.600购,卖出50etf期权1月3.400沽。

3、合成看空策略。例如买入12月3.500沽,同时卖出12月3.500购。

50ETF 日内关键价位和数据:

12月7日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500

上端压力价位:3.512

下方支撑价位:3.481

300ETF 日内关键价位和数据:

12月7日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):5.000

上端压力价位:5.141

下方支撑价位:4.959

12.08大幅降波行情下50etf期权300etf期权操作建议 策略建议  第3张

12.08大幅降波行情下50etf期权300etf期权操作建议 策略建议  第4张

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