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12.01冲高不成反暴跌,50etf分红后新开仓以整数合约为主

A股复盘

周五工商银行的大涨,有一种7月初行情的既视感,没想到今天的行情竟然如此戏剧性。

10点43分,沪指距离前高3458只剩下2个点不到,突破前高就在这一刻,回落了?没关系,只是正常的调整,下午加把力,年内沪指新高不是梦!什么?怎么开始跌了!收盘,淦,什么垃圾行情!

这大概率是今天冲进去人的心情写照吧。

阿斗终究是阿斗,扶不上墙!

最搞笑的是上周五央行公布的第三季度货币政策报告,周末各路媒体解读为接下来央行要加息!

先不说,一哥美联储多次提到在未来两年内不可能加息,我们好不容易把猪肉价格压下来,cpi回到1的时代,这个时候加息,是嫌民生不够疾苦吗?

加息短期内是不可能的事情,顶多收回之前的各项宽松政策,其实已经在做了。

其实一个版块上涨都是有先有后。先涨行业龙头(汽车板块的比亚迪),之后是二线的公司(长安汽车),最后就是啥都没有的公司(小康股份)。

银行也是一样,业绩比较突出的招商、平安先涨一波,再轮到这两天的四大行、最后就是一些村镇小银行。和其他行业的区别在于,银行属于盘子比较大的,时间周期会更快。

回到期权市场

赌有黑天鹅出现,买沽的选手,今天笑嘻嘻,也不知道拜登摔断腿这件事情算不算的上黑天鹅,如果再加上最近特朗普制裁中海油服,推进选举反作弊,伊朗核专家被刺杀,一系列事件叠加起来,外围今天倒是跌了不少。

反而是在这里追涨的选手要小心了。一个是隐波今天上午如约大幅上涨,50今天分红同时价格新高,推动认购合约达到了一个新的高度。这意味着接下来如果标的反弹不及前高,赌涨情绪减弱,隐波下跌,那么各认购合约的价格可能再难回到今天的最高点。参考300新高时候认购合约的价格及调整之后认购合约的表现。

12.01冲高不成反暴跌,50etf分红后新开仓以整数合约为主 策略建议  第1张

隐波今天自然是大幅度下跌,看涨的情绪还在,至少在没有出现较大幅度下跌之前,标的和隐波的走势还是正相关性。接下来需要防范的是,标的进入到震荡行情,隐波自然难有大涨,反而会进入到一个阶段性的下跌过程,买方会比较难受。

所以在策略上,我们要做出的改变,无非是针对接下来的降波行情。

降波行情下最好用的自然是价差合约,牛差和熊差都可以利用。如果是极端看空的话,就合成空头,买沽卖购。总体上,在趋势还没有完全转空之前,卖购需要小心,其他也没有太大的风险。

另外一个就是,50etf今天分红了,之前的合约行权价降低了0.051元,但是合约的单位增加至10145。合约新增了9个,如果持有原有的合约是没有影响的,只是在平仓之后新开仓的合约建议以新的整数合约为主。

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每日策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50ETF期权12月3.400沽,卖出50etf期权12月3.300的沽;

2、单腿买入认沽期权。例如买入12月3.400沽。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、合成看空策略。买入12月300etf 4.900沽,卖出1月3.500购。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月30日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500

上端压力价位:3.530

下方支撑价位:3.385

300ETF 日内关键价位和数据:

11月30日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):5.000

上端压力价位:5.033

下方支撑价位:4.973

12.01冲高不成反暴跌,50etf分红后新开仓以整数合约为主 策略建议  第2张

12.01冲高不成反暴跌,50etf分红后新开仓以整数合约为主 策略建议  第3张

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎。

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