A股复盘
周五工商银行的大涨,有一种7月初行情的既视感,没想到今天的行情竟然如此戏剧性。
10点43分,沪指距离前高3458只剩下2个点不到,突破前高就在这一刻,回落了?没关系,只是正常的调整,下午加把力,年内沪指新高不是梦!什么?怎么开始跌了!收盘,淦,什么垃圾行情!
这大概率是今天冲进去人的心情写照吧。
阿斗终究是阿斗,扶不上墙!
最搞笑的是上周五央行公布的第三季度货币政策报告,周末各路媒体解读为接下来央行要加息!
先不说,一哥美联储多次提到在未来两年内不可能加息,我们好不容易把猪肉价格压下来,cpi回到1的时代,这个时候加息,是嫌民生不够疾苦吗?
加息短期内是不可能的事情,顶多收回之前的各项宽松政策,其实已经在做了。
其实一个版块上涨都是有先有后。先涨行业龙头(汽车板块的比亚迪),之后是二线的公司(长安汽车),最后就是啥都没有的公司(小康股份)。
银行也是一样,业绩比较突出的招商、平安先涨一波,再轮到这两天的四大行、最后就是一些村镇小银行。和其他行业的区别在于,银行属于盘子比较大的,时间周期会更快。
回到期权市场
赌有黑天鹅出现,买沽的选手,今天笑嘻嘻,也不知道拜登摔断腿这件事情算不算的上黑天鹅,如果再加上最近特朗普制裁中海油服,推进选举反作弊,伊朗核专家被刺杀,一系列事件叠加起来,外围今天倒是跌了不少。
反而是在这里追涨的选手要小心了。一个是隐波今天上午如约大幅上涨,50今天分红同时价格新高,推动认购合约达到了一个新的高度。这意味着接下来如果标的反弹不及前高,赌涨情绪减弱,隐波下跌,那么各认购合约的价格可能再难回到今天的最高点。参考300新高时候认购合约的价格及调整之后认购合约的表现。
隐波今天自然是大幅度下跌,看涨的情绪还在,至少在没有出现较大幅度下跌之前,标的和隐波的走势还是正相关性。接下来需要防范的是,标的进入到震荡行情,隐波自然难有大涨,反而会进入到一个阶段性的下跌过程,买方会比较难受。
所以在策略上,我们要做出的改变,无非是针对接下来的降波行情。
降波行情下最好用的自然是价差合约,牛差和熊差都可以利用。如果是极端看空的话,就合成空头,买沽卖购。总体上,在趋势还没有完全转空之前,卖购需要小心,其他也没有太大的风险。
另外一个就是,50etf今天分红了,之前的合约行权价降低了0.051元,但是合约的单位增加至10145。合约新增了9个,如果持有原有的合约是没有影响的,只是在平仓之后新开仓的合约建议以新的整数合约为主。
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每日策略参考:
1、熊市价差策略。例如构建买入50ETF期权12月3.400沽,卖出50etf期权12月3.300的沽;
2、单腿买入认沽期权。例如买入12月3.400沽。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;
3、合成看空策略。买入12月300etf 4.900沽,卖出1月3.500购。
50ETF 日内关键价位和数据:
11月30日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500
上端压力价位:3.530
下方支撑价位:3.385
300ETF 日内关键价位和数据:
11月30日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):5.000
上端压力价位:5.033
下方支撑价位:4.973
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