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11.26不讲武德的期权末日行情,21倍狂欢和归零风险并存

方向性: 

上一交易日上证指数收跌1.19%报3362.33点;两市成交额8634.00亿元,较上个交易日增加约330.99亿元;北向资金全天净流出15.69亿元,其中沪股通净流入8.66亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率午前窄幅震荡,午后整体呈下行趋势,分别收于20.84%和21.18%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,收于20.35%。

A股复盘回顾

早上起来,大家沉浸在隔夜美股又是历史新高3万点,亚洲盘日经指数也是历史新高26700。外围一遍祥和之势,咱们大A股也不甘落后,不要历史新高,3458就行!

果然是高开,3420到了,兄弟们冲啊!

论“骗炮”,我大A说第二,谁敢说第一!

昨天的时候就说了,追多者,卒,今天如果再追,那就是卒卒了。

下跌的时候,咱也别找什么原因了。问题的核心很简单,股市属于一个资金博弈的市场。当下股市本来就分化,顺周期涨,科技股则跌。特别是这个星期的行情,别看指数突突的上到3400,个股其实都是涨一半跌一半,大多数时候绿的远比红的多。

没有增量资金入场,想要持续性的大涨,就看天意了。至于为什么没有增量资金入场,你想想你这个时候愿意把房子卖了入市吗?大家都没有这个冲动啊。

再说一下北向资金,谁现在再跟我说北向是“聪明钱”,我!

周一,净流入100亿,今天的回调,你看这像跑掉的样子吗?

11.26不讲武德的期权末日行情,21倍狂欢和归零风险并存 策略建议  第1张

典型的情绪资金,涨了买跌了卖。这不跟咱们一样属“韭”的吗。

你要问我跌到哪里,跌倒什么时候,看张图

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期权市场

今天的行情四个字形容“不讲武德”。有图为证:

3.500沽

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5.000沽

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一个涨了6倍,一个涨了21倍。这就是末日行情的魅力,一旦行情配合,翻倍行情是常有的事情。当然,反之的风险是相同的:

3.500购

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5.000购

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甭管你之前价值多少,但凡合约实变虚,统统跌到1块钱。今天有多少人欢喜就有多少人忧愁。末日行情虽刺激,但是切不可贪恋。

回归正题。隐波毫无意外继续下跌,前面说过这轮隐波上涨是赌涨情绪,今天的大跌估计浇灭不少多头的热情,隐波下跌也是意料之中的事情。

现在,我们要防范一手的是隐波还会持续性下跌,马上换12月合约,50的平值期权隐波在19一线,但是20日历史波动率在14一线,下跌的空间还有不少,如果行情反复震荡,没有了大涨或者大跌预期之前,隐波大概率进入一个长期降波的行情中,这对于买方并不友好,尤其是刚刚成为主力合约的12月份合约。

在策略上,需要做出的调整,就是把卖12月换成卖3月,至于12月合约的买,可以暂时性规避,除非有较好的机会出现。

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思路上,周期股的强势还会持续一段时间,50强300弱,在下跌的时候会显得更为明显。之前提过的多50空300的策略可以用上,比如买300沽卖50沽的搭配组合应对下面的行情,如果是强烈看空可以用合成空头的方式,比如买300沽卖50购的组合搭配。

每日策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50etf期权12月3.400沽,卖出50etf期权12月3.300的沽;

2、单腿买入认沽期权。例如买入12月3.400沽。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、合成看空策略。买入12月300etf 4.900沽,卖出1月3.500购。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月25日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500

上端压力价位:3.532

下方支撑价位:3.478

300ETF 日内关键价位和数据:

11 月25日 300ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.900

上端压力价位:5.027

下方支撑价位:4.950

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎。

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