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11.19继续分化的50和300,ETF期权不同标的合约也在分化

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.22%报3347.30点;两市成交额8217.58亿元,较上个交易日减少约317.81亿元;北向资金全天净流出0.15亿元,其中沪股通净流入6.13亿元;上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,分别收于21.31%和21.93%左右;300股指期权隐含波动率低位震荡,收于21.55%。

A股方面

银行、地产、有色等顺周期板块昨天继续维持强势,其中银行股更是迎来全面爆发,沪指全天都维持着红盘,想跌都难。

不过,创业板就没那么好运了。既然市场风格转变,资金的流向必然也会发生改变。沪指成交量一直在递增,反之创业板成交量一直在缩量。

20cm现在都不吃香了。

北向最近同样,持续流入沪股通,而深股通资金是流出的。按照这个资金流向,这个逻辑估计还得持续一段时间。

11.19继续分化的50和300,ETF期权不同标的合约也在分化 策略建议  第1张

有一只医药龙头今天被祭天了,某药明德。年末基金经理们要开始保业绩,保不齐就会从高估值流向低估值。但凡高位白马们,但凡逻辑没有捋顺,都要小心风险。

现在的基金经理们都是年轻人,不讲武德啊。

近期提防杀马特行情再现。

期权市场

50和300继续分化,不同标的的合约也在分化。

比如300的购跌幅要远大于50购:

11.19继续分化的50和300,ETF期权不同标的合约也在分化 策略建议  第2张

11.19继续分化的50和300,ETF期权不同标的合约也在分化 策略建议  第3张

顺周期行情下,银行、保险、地产会继续维持强势,这个节奏已经多次在文章中提醒过。再加上300在上周跟随创业板走出了新高,而50还是在区间震荡,这意味着如果你看空市场,不要轻易的看空50,最好把目光放到300上。

而昨天的隐波也随着银行的暴动,开始升波,市场赌涨的情绪又回来了。

目前50etf期权11月合约隐波回到了18一线,季月合约隐波还是在20+一线。买近卖远的策略还是可以继续执行,因为目前上涨两市成交量并没有呈现暴增的态势,暴涨的行情咱们就不要妄想,震荡偏多是主旋律,不随意追高,不随意做空。远月的合约随着这一波升波行情,又给了卖方一定的空间。

在进行期权交易的时候,策略构建上个人建议不要轻易的卖50购。还是尊敬一手当下顺周期的行情,难免那天四大银行集体爆发,那行情估计真的拦不住。而且本身隐波的下降空间有限,这样做反而得不偿失。还不如把心思花在方向的选择上。

关于银行的逻辑,这里重新提一下。上半年因为疫情原因,上层需要银行给实体企业让利,这个金额高达2万亿,随着10月份有风声传出不需要银行在进行让利,当时银行H股提前异动,A股的银行股是后面才跟随。虽然上周债券违约事件导致银行股有所下跌,但是央妈直接甩出8000亿安抚市场,风险解除,银行继续回归该有的估值修复之路。

所以,昨天给出的策略根据今天的行情昨天做出调整,我们可以这么做:买300沽卖50沽。比如买入11月4.900沽,卖出12月3.300沽。

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每日策略参考:

1、反向日历价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权12月3.300的购;

2、单腿买入认沽期权。例如买入11月3.400沽。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、多50空300的策略。例如买入11月4.900沽,,卖出12月3.300沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月18日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.444

下方支撑价位:3.381

11.19继续分化的50和300,ETF期权不同标的合约也在分化 策略建议  第4张

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