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11.13缩量、分化、震荡行情下的300etf期权交易方式技巧

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.11%报3338.68点;两市成交额7080.93亿元,较上个交易日减少约1615.22亿元;北向资金全天净流出5.07亿元,其中沪股通净流出17.07亿元;上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行,分别收于21.47%和22.53%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡,收于21.99%。

A股方面

现在的大A毫无持久力可言。

周一的大涨,让各路大V们再次剑指3458。一个个口号喊的凶,身体倒是诚实的狠。

今天的行情,继续分化。前两天大跌的科技巨头们,今天算是止跌回血了,让创业板稍微喘了一口气。这边以银行为首的低估值蓝筹们又开始调整了,全天基本维持震荡分化格局,没有方向。

北向今天也是分化走势,沪股通流出17亿,深股通流入12亿。分歧继续。

市场的风格现在是从高科技轮换至周期股,这个共识预期愈来愈强烈。逻辑上是因为疫情在疫苗问世之后逐渐得到控制,从封锁只能线上社交到可以线下近距离接触式社交,经济得以复苏,利好类似于旅游、酒店、航空、公路运输等等行业。

逻辑正在被应验

期权方面

隐波继续走降波趋势,急涨的声音没了,暂时没有明显的急跌声音。所以隐波仍然是和标的走势呈一定的正相关性。

11.13缩量、分化、震荡行情下的300etf期权交易方式技巧 策略建议  第1张

除了周一之外,剩余三个交易日卖方日子过得不错,甚至双卖都有不错的收益回报。特别是300etf:

建议卖方还可以继续持有,等隐波兑现到实际波动率一线。但是因为这个空间不大,仓位保持不变,甚至于酌情减仓。需要等到一天隐波快速下降兑现预期。

策略上,个人还是保持后市更看好50,所以保持多50空300的思路不变。这一大前提是低估值蓝筹股继续修复,而高估值的科技股们继续调整。有两种思路可供参考:

1、卖50沽买300沽,适用于后市偏向于震荡型上涨,比如现在的行情,下跌的时候50明显比300更加抗跌;

2、买50购卖300购,适用于强烈看好后市,特别是指数有能够突破关键压力位的倾向。50指数大金融股占比较高,关键时候指数的突破还得看券商银行等金融蓝筹。

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另外,鉴于当下的行情。给予期权选手们一些小小的建议:

1、善于勇敢的止盈止损

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震荡行情下,就是这种心电图走势,杂乱无序,加上降波收盘基本是双亏,日内选手快进快出就不用说了。波动型选手做方向性策略的时候也要注意,毕竟没有人能百分之一百判断对方向,及时止损也是为了防止亏损扩大。

2、不要盲目的选过虚的合约

比如,认沽的3.400合约,虚一档

在隐波持续下降的行情中,虚值合约,特别是当月的合约受到时间和隐波的双重损失,合约只会越来越不值钱。一旦行情转向,可能过早买入的价格,一直到合约结束都回不来。震荡行情下,虚值合约往往是做卖的选择而不是买的选择。当然,买虚值也是为了博取合约到期前虚值变成实值的可能性,实现了皆大欢喜,万一错了呢?

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.300的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入11月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、跨式双卖策略。例如卖出12月3.300沽,卖出12月3.300购。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月12日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.506

下方支撑价位:3.379

11.13缩量、分化、震荡行情下的300etf期权交易方式技巧 策略建议  第4张

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