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11.12股市复盘日记及50期权每日分析与交易策略

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.53%报3342.20点;两市成交额8696.15亿元,较上个交易日减少约1115.89亿元;北向资金全天净流出9.30亿元,其中沪股通净流入24.90亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡下行,分别收于22.16%和22.67%左右;300股指期权隐含波动率盘初明显下跌后窄幅震荡,收于22.44%。

股市方面

万万没想到的是,今年双十一,先打折的是阿里巴巴。

先有马已经服事件,后有《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》。这个AOE技能让各大互联网巨头们瑟瑟发抖,光这两天阿里巴巴、腾讯、美团等蒸发的市值高达万亿。

11.12股市复盘日记及50期权每日分析与交易策略 策略建议  第1张

反垄断在美股更不是新鲜事,全球两个最大的交易市场的科技股们,这两天统统打折。

美股的几大巨头,个个都疫情受益股,宅在家中,足不出户,照样贡献经济。疫苗一出来,不需要保持社交距离的道指活过来了,纳指趴下了。

周一还是大阳柱,这两天不是靠着大银行等低估值蓝筹们,跌的可就不止创业板了。

前几天,沪深300突破新高,上证50涨的扭扭捏捏。原来,真正的意图在这里啊。不得不说,这节奏掌控的炉火纯青。

相比于,快涨快跌的300,我还是更喜欢稳中带稳的50。逻辑已经提过多次,低估值待修复的银行股是底气。AH股溢价指数告诉我们,AH股之间的溢价空间还存在,等待修复即可。

期权市场

隐波继续打折,更加坚定我们明白,市场不急涨的共识。周一的时候就指出来了,当天隐波快速上涨主要的推手是券商股,两只涨停的券商股极大的刺激多头们信心。但这两天券商股的表现,直接打五折。

11.12股市复盘日记及50期权每日分析与交易策略 策略建议  第2张

卖方选手们别急,这隐波还有那么一跌的空间。如果这几天标的加速跳水,做空隐波的策略就大概率可以吃到全月份合约下行到实际波动率16~17一线。

300合约这两天的涨跌幅告诉我们,买方来的快也去的快。

两天的下跌全部吃掉了周一的涨幅,还有所亏损,所以在追涨这件事情上,期权的裸买很吃亏。

而今天的行情,又可以提到之前提过的一个策略买50卖300。比如买入3400购,卖出5000购,可以把这个策略当成一个牛市看涨价差,一方面是为了防止隐波继续下降的风险,一方面是考虑到当下银行等低估值蓝筹抗跌,科技、医药持续走弱的情况。

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后面继续走震荡行情,50就需要承受一下隐波下跌带来的损失,而5000的时间价值要多300多块,总体上也能保证不亏。

如果上涨,按照当下的走势,只要300继续弱于50,虚值的涨幅没有实值大,还可以接受,只是收益少了一些。

最坏的打算就是,市场真跌了,买平值的亏损肯定要大于卖虚值的收益,总体亏损有限。

每日策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400沽,卖出50etf期权11月3.300的沽;

2、单腿买入认沽期权。例如买入11月3.400沽。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、跨式双卖策略。例如卖出12月3.300沽,卖出12月3.300购。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月11日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.511

下方支撑价位:3.382

11.12股市复盘日记及50期权每日分析与交易策略 策略建议  第3张

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