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11.11疫苗行情下,大A股及50ETF期权市场每日交易策略

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.40%报3360.15点;两市成交额9812.04亿元,较上个交易日减少约1023.45亿元;北向资金全天净流出41.09亿元,其中沪股通净流入21.44亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡下行,尾盘小幅回拉,分别收于22.68%和23.51%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡下行,尾盘小幅回拉,收于23.22%。

美股及A股市场

前晚,全球市场被一则消息引爆。

黄金暴跌100美元;道琼斯指数上涨1000多点,创历史新高;原油价格爆拉超10%。

美国大选没能带来的波动,市场却被这样消息刺激后,狂欢了。

但引爆市场的不是特朗普,也不是拜登,而是辉瑞的疫苗试验消息搅动市场。(有消息称,疫苗的消息故意选择在大选后一周放出来)。耐人寻味。

多头们昨晚舒服的睡了一觉。

结果,昨天A股当头棒喝!在下跌这件事上,咱们的股市从来没让我们失望过。

11.11疫苗行情下,大A股及50ETF期权市场每日交易策略 策略建议  第1张

绿的发亮。两市成交量9800亿,北向净流出41亿。

对比于欧美国家而言,我们只花了三个月做到了别人大半年都没能做到的事情——极致的疫情防控。

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所以,新冠疫苗消息对于国外股市的冲击自然不言而喻,那么今天咱们跟跌不跟涨似乎也情有可原。该涨的预期早已消化到市场的走势中,反而要注意在下跌时候,低估值的银行等蓝筹的抗跌性,科技股的下杀。美股道指涨,纳指跌,也清晰的反应当前市场的风格似乎正在切换。

至于,资金是否真的会切换,我们还需要观察。

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回到期权市场

隐波昨天的大幅下跌再次告诉我们,昨天为什么盘中隐波大幅上涨后迅速回落,包括前天认购合约持仓的大幅减少。赌涨的预期并不强烈。

于是,认购合约昨天没能顶住。

鉴于当前各月的合约隐波在20~23一线,距离实际波动率还有3~5个隐波的空间,卖方还存在下跌的空间。但是出于谨慎还是建议卖沽为主,卖购的话尽量注意一下,标的的下跌并不意味着趋势的反转,所以总体上卖购的仓位不要太大。

适当的,在卖的同时,加一点买购的仓位,留一个可能性。这个早在上个星期就提到过,万亿行情真的走出来,有一个超于预期之外的收益,从盈亏比上来说,不亏。

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另外一边,是买沽的选手昨天很难受,因为合约整体的升幅是有限的。在还没有明确方向向下,隐波也在持续下降的过程,期权其实有很多策略可以表达看不涨的思路,这个时候没必要死磕在买沽上。

比如牛市看跌价差,熊市看涨价差,合成空头等等都会比直接买沽来的保险。

期权不单单只是考虑方向性,隐波和时间是非常重要的两个因素。

每日策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400沽,卖出50etf期权11月3.300的沽;

2、单腿买入认沽期权。例如买入11月3.400沽。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、跨式双卖策略。例如卖出12月3.300沽,卖出12月3.300购。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月10日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.509

下方支撑价位:3.376

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关键词: 北向资金

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