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美大选好戏继续,股市或上蹿下跳,期权进场策略

方向性: 

上一交易日上证指数收涨1.30%报3320.13点;两市成交额8597.53亿元,较上个交易日减少约1299.93亿元;北向资金全天净流入109.97亿元,其中沪股通净流入50.59亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初小幅高开后低位震荡,分别收于22.16%和22.93%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡,收于22.73%。

距离入驻白宫,睡王选手只差6票了。出现这一转折点是昨晚,睡王意外拿下威斯康辛,以一个点的优势反超,随后一鼓作气拿下了密歇根州。

懂王此时的心情:

美大选好戏继续,股市或上蹿下跳,期权进场策略 策略建议  第1张

懂王会就此认输吗?那就不是懂王了,没有谁比川普更懂选票作弊的规则了!他的律师团队已经开始起诉密歇根州和威斯康辛州的选票,现在又开始重新计票。

所以,这出好戏还没落幕,短的话一到两周,长的话要个把月吧。咱们准备好小板凳和瓜子继续看吧。

按照道理来说,普通人的逻辑是,大选一团糟,刺激方案没着落,美股应该震荡没有方向才是。可是昨晚美股大涨,着实让人迷惑。按照华尔街的逻辑,是因为这一次两党可能会分占两院,未来无论谁当选,几乎做什么事情另一方都会阻拦。所以就算,拜登当选,他加税也一时半会难以确定,于是,股市就high了。

港股重回25000,A50继续上涨。今天有可能高开低走,并不建议盲目看高开上涨。

昨天市场,也跟着high起来了。早上高开,随后回落,资金还是蛮谨慎的,不过北向资金昨天持续流入109亿,下午指数又继续走高,似乎这一次不一样了?

从现在指数的走势来看,上方还存在着3333和3378两个关键压力需要突破。看着7月份股市上涨旗手的证券,最近疲软的不行,所以此次行情预期不要打的太满。

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回到期权市场,恩,果然还是熟悉的节奏。隐波拉胯,全天又是早上最高点,全天下跌,就算下午沪指的新高也没能带动情绪。这充分的说明市场看多的情绪并没有被完全调动。前面几次连续上涨的确损伤了不少多头的信心。

不过,昨天300倒是差一点就新高了。短期来看,没有上车的也不要盲目追高,但是这个位置最好是看空不做空,激进的朋友可以在这里博取行情可能会有一波突破上涨的行情。

比如,采用卖虚值沽+买虚值购。买11月的3.7购,卖11月的3.2沽,前者需要支付权利金65块一张,后者可以收取71块一张的权利金,基本可以实现vega为0的中性策略。

美大选好戏继续,股市或上蹿下跳,期权进场策略 策略建议  第2张

这个策略属于强烈的看多后市,比如这轮行情确实能够突破3374甚至更高的可能性。

卖方的话,还可以继续拿一拿,隐波现在还在20一线,昨天跌的还算克制。对于后市来说,不确定性没有那么高,但不得不防一手,真的还会搞出什么黑天鹅事件(美国内乱?)。鉴于当下的行情,建议卖购不要太多,总体的卖方仓位也不要太重。

总体就是这样,晚上继续看戏!

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.500的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入11月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、跨式双卖策略。例如卖出12月3.300沽,卖出12月3.300购。

4、赌涨策略。例如买11月的3.7购,卖11月的3.2沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月5日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.442

下方支撑价位:3.261

美大选好戏继续,股市或上蹿下跳,期权进场策略 策略建议  第3张

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词: 期权隐含波动率

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