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美国大选在即,一致看好后市?期权隐波平淡

方向性: 

上一交易日上证指数收涨1.42%报3271.07点;两市成交额7847.37亿元,较上个交易日减少约276.93亿元;北向资金全天净流入31.2亿元,其中沪股通净流入31.0亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,分别收于24.21%和24.35%左右;300股指期权隐含波动率振幅较大,收于24.48%。

市场最关心的事情,已经拉开序幕!

懂王VS睡王

美国大选在即,一致看好后市?期权隐波平淡 策略建议  第1张

全世界都在关注着这件事情,现在已经开始可以投选票了,理论上明天白天上午7点到下午2点我们会慢慢知道各个洲选票的结果,但是由于这次疫情原因,有较多的选票是邮寄的方式,很多地方的选票寄出截止日期很靠后。

所以,明天很可能出不了结果,正式结果可能要一周左右的时间。而且最重要的是,由于邮寄选票是民主党有优势,川普会不会承认这一结果,甚至于会出现提前宣布大选结果。即使统计结果出来了,川普可是已经提前打好招呼了,很可能会耍赖!

这次可能不会像2016年那次一天就到位,可能会持续一周的震荡波动。我们要做好心理准备。

一出好戏,即将上场!

不过,今天市场倒是完全没有受到美国大选的影响,虽然一部分原因是因为昨晚美股的反弹,另外一方面今天券商和银行涨的不错,久违的出现了普涨行情。

我发现A股这两天是两市成交量是递增,并且北向资金也是持续的净流入。按照过往经验来看,在这种大事件出来之前不应该都是谨慎观望,等待靴子落地之后再决定市场方向吗?隔壁港股涨的比我们还凶。

所以,是市场一致看好后市?

期权市场这边,隐波表现的比昨天还要平淡,维持在23一线基本没怎么动。如下图:

美国大选在即,一致看好后市?期权隐波平淡 策略建议  第2张

在10月份的时候,文章就提到过,由于美国大选这档子事,当时市场给予11月和12月的定价其实是高估的,而随着日子的临近,投资者发现似乎对于市场的影响没有想象中的大,10月下旬,这部分高估的定价其实已经开始松动。所以,我们一来到11月合约的时候,会发现当月的合约价格没有被高估,反而较为便宜。

目前不管是300还是50指数,震荡的共识已经非常强了,20日的历史波动率也维持在16%~18%附近许久。所以,明天大选或者接下来结果出来之前,隐波迟迟未兑现一波上涨的可能性,那么今年7月之后,迟到的降波行情将要兑现,然后我们会进入到难熬的低波动时间段。参考今年的5月,6月。

这可能是卖方今年最后的机会,同样买方在低波动的时间段表现,少了隐波的助攻,只能看标的能不能走出方向性行情。

卖方最好等明天结果明朗,隐波上冲之后,再开始动手。具体的策略参考市场分化明显,50etf300期权可考虑铁鹰策略

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保守的选手,可以选择空仓观望。等方向明确后,使用追涨的策略顺势即可。激进的选手,我估计今天尾盘就已经杀进去了,既然买定离手,那就要根据行情做出临时反应。

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.500的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入11月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、铁鹰策略。例如买入11月50etf的3.100沽,买入50etf的11月3.600购,同时卖出11月50etf的3.500购,卖出11月50etf的3.200沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月3日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.427

下方支撑价位:3.250

美国大选在即,一致看好后市?期权隐波平淡 策略建议  第3张

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词: 股票期权

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