策略建议

☞立即开户

50ETF期权300ETF期权_零门槛低费用

市场分化明显,50etf300期权可考虑铁鹰策略

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.02%报3225.12点;两市成交额8124.30亿元,较上个交易日减少约584.12亿元;北向资金全天净流入30.81亿元,其中沪股通净流入6.3亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡上行,分别收于24.20%和24.25%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后大幅震荡,收于24.41%。

在距离美国大选只剩下一天的时间里,白天欧美股市表现平淡。原本以为,咱大A股也是平淡的一天,没想到行情还是出乎意料。

一边是创业板突突突再回到2700点,一边是沪指仍然趴在3200点附近;创业板里面科技股表现比较厉害,生物疫苗反而跌了不少;在几个大哥级别的券商股的拖累下,50明显弱于300。

所以,今天的市场整体是分化的异常明显。

不过好消息是,在大选的压力下,北向资金今天净流入30亿,情绪上没有太大问题。

市场分化明显,50etf300期权可考虑铁鹰策略 策略建议  第1张

隔壁港股今天涨的也非常不错,尤其是银行股,虽然最近的50和300的走势啪啪打脸,但是对于低估值的银行股观点不变,而最近调整幅度较大的券商到时候会不会也来一把助攻?这就要看,从蓝筹白马流出来的资金们,最终会流向何方了。

回到期权市场。

隐波全天波澜不惊,在美国大选结果没有出来之前,我们最先知道结果也要到后天,如果由于邮寄选票而导致结果推迟,这个时候我们就需要防范市场可能出现风险从而推高隐波上升。留给买方博取gamma值的时间窗口不多了。

从目前的合约价值来看:

50的300的现在都处于贵也不贵,便宜也不便宜的状态。

从合约的持仓量来看:

今天300的上涨也没有出现太明显的认购合约加仓,50的下跌也没有出现较多的认沽合约加仓,此时多空双方的投资者都很克制,都在等待结果。

对于隐波的观点,保持不变。目前50etf期权,隐波还是处于23左右的历史中位数附近,在美国大选结果没有出来之前或者隔夜美国没有出现较大幅度上涨或者下跌行情,隐波大概率还是会维持不跌小涨的走势。

所以,裸卖选手这个时候需要克制自己,我们要做一个有耐心的猎手,等待放波之后合约价格极度高估再出手,至于方向是向上还是向下都没有太大关系,策略上是做空波动率。这是11月接下来的主要策略。

另外就是买方选手,需要注意的就是控制仓位和风控。跨式双买去赌波动率放大的可能性,最好是再加上卖方配合,比如构建宽跨式策略,铁鹰或者蝶式。

市场分化明显,50etf300期权可考虑铁鹰策略 策略建议  第2张

如果有兴趣的朋友可以参考铁鹰盘整策略,不过是买近卖远的组合,同时买入跨式和卖出跨式,也可以看成是一对熊市价差和一对牛市价差的组合。

把握性不高的朋友可以选择等待结果出来之后,顺势而为。运兴ETF:上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.500的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入11月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、铁鹰策略。例如买入11月50etf的3.100沽,买入50etf的11月3.600购,同时卖出11月50etf的3.500购,卖出11月50etf的3.200沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

11月2日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.400

上端压力价位:3.418

下方支撑价位:3.291

市场分化明显,50etf300期权可考虑铁鹰策略 策略建议  第3张

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词: 沪深300etf期权

相关文章