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美股大跌但A股独立?50期权11月合约展望

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.11%报3272.73点;两市成交额7802.70亿元,较上个交易日增加约471.14亿元;北向资金全天净流入17.9亿元,为连续两日净买入,其中沪股通净流入9.5亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率震荡下行,分别收于22.56%和22.82%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡,收于22.80%。

终于等到你,还好我没放弃!

早上起来的朋友看到昨晚美股大跌,开盘咱大A低开1%,说句心里话,我心里也打个问号:A股今天顶的住压力吗?结果A股走出了独立行情,有点超预期的好了。

上证指数今天低开刚好是近期的低点3233,支撑有效。而上涨也把昨天没有补完的缺口3276给补上了。

美股大跌但A股独立?50期权11月合约展望 策略建议  第1张

而且北向资金已经是连续两天净流入,今天低开,第一个小时候就开始从流出转为流入了。虽然老说北向是披着马甲的内资,但肯定是有大量的外资存在的。今天外资没有砸盘,这说明两个问题:1、他们看好A股;2、不认为美股会连续下跌。

美股大跌但A股独立?50期权11月合约展望 策略建议  第2张

所以,今晚美股跌不跌,重要也不重要,A股自有运行周期。

回到期权市场。

今天标的300依旧强于50。题材领涨,蓝筹仅仅是反弹而已。主要是受到银行股这波调整的影响,50表现较弱。这波银行调整也接近尾声,耐心等待即可。

美股大跌但A股独立?50期权11月合约展望 策略建议  第3张

隐波走势规律还是保持不变,早上冲高,全天回落,和标的暂时没有明显的相关性。不过这也是好事,暂时我们不用太过担心隐波出现大跌的可能性,毕竟后面还有几个大事件撑着在,更多的关注点应该放在标的的方向性判断。

美股大跌但A股独立?50期权11月合约展望 策略建议  第4张

11月合约正式开始,做一个简单的展望。

目前50etf价格到了3.4元附近,300etf价格到了4.848元。经过了10月初的大涨再到下半旬的持续下跌,现在标的处于上有压力,下有支撑的形态。虽然不少投资者对于市场长期看好,但是当下的行情震荡预期显著。11月合约有足够的时间,合约价格由于隐波的下跌便宜了不少,单纯来看买方的性价比较高,只是需要对标的方向的把握更加清晰。

因为有美国大选加上蚂蚁上市的事件,并不建议11月合约单纯的双卖策略。而且在结果还未出来之前建议是少动多看,尽量做确定性更高的行情,而不要盲目下场。根据上一届美国大选对于股市的影响来看,都是结果出来之后波动率才会开始逐渐回落。

所以在策略的选择,尽量用买和卖构建组合,减少自己的风险敞口。最好是使用垂直价差和比率价差,日内的方向性买方也可以做,但是需要仓位控制。卖方先不要重仓,耐心观察波动率的走势再决定是否进场,适当的时候也需要买入同向实值买方对冲。

好了,希望各位11月交易有一个好的收获!运兴ETF:上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.500的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入11月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、蓝筹风格延续策略。例如卖出11月50etf的3.300沽,买入300etf的11月4.700沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

10月29日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.436

下方支撑价位:3.256

美股大跌但A股独立?50期权11月合约展望 策略建议  第5张

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关键词: 50ETF期权

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