期权学院 第99页

方向性昨日上证指数平盘报收，上证50指数收跌0.27%，两市成交5783亿元，较上日继续缩量，北向资金净流入35.4亿，连续26个交易日净流入。波动率期权波动率昨日收涨，日线级别已开始逐步反弹，略高于实际波动率，但整体仍偏低。策略操作建议上，12月合约接近行权，买方投资者建议可以在低位买入1月认购合约，行权价选择2.950,3.000。推荐的卖12月认购3.0同时买入1月认购3.0的日历价差，昨日开盘价差-390，收盘价差-406，每组收益16，可继续...

众所周知，不管是在任何投资交易中，投资者都需要参考一些技术指标来判断后势走向从而入场做单，今天，小编就为大家介绍50ETF期权中常用的技术指标之一MACD。这到底是什么呢，如何运用于交易中呢，请看下文。MACD定义MACD称为指数平滑异动移动平均线，属于大势趋势类指标。它由长期均线DEA，短期均线DIF，红色能量柱(多头)，绿色能量柱(空头)、0轴(多空分界线)五部分组成。它是利用短期均线DIF(白线)与长期均线DEA(黄线)交叉作为信号。MACD指标所产...

方向性昨日A股震荡回调，上证50指数收跌0.24%，两市成交6680亿元，较上日缩量明显，但仍处于阶段高位。北向资金净流入44.8亿，连续25个交易日净流入。波动率期权波动率昨日继续冲高回落，收盘微涨，日线级别已缓慢反弹，但整体仍偏低。策略操作建议上，12月合约接近行权，买方投资者建议可以在低位买入1月认购合约，行权价选择2.950,3.000。昨日推荐的卖12月认购3.0同时买入1月认购3.0的日历价差，开盘价差-329，收盘价差-390，每组收益71...

方向性昨日上证指数收复3000点，创三个月新高，上证50指数收涨1.1%，两市成交逾7500亿元，量能再度刷新三个月以来最高；北向资金净流入88亿，连续24个交易日均处于流入态势。隔夜美股三大股指续创收盘新高，录得五连涨。波动率期权波动率昨日冲高回落，单日小幅上涨，目前隐含波动率回到月初水平，但整体仍偏低，如果今日标的继续强势上攻，波动率预计仍会上升。策略操作建议上，因昨日大盘有突破上升迹象，此前推荐卖出12月跨式组合(卖认购3.0和认沽3.0)，或者12...

方向性昨日A股放量上涨，深市表现更强，题材股全面上攻，上证50相对较弱，收跌0.24%，两市成交额超6200亿元，创三个月新高；北向资金单日流入7亿，连续23日净流入。波动率期权波动率继周五反弹后，今日由于上证50没有持续上涨波动率盘中有所下跌，目前仍处于历史较低水平。策略操作建议上，卖方建议低位买入2.950或2.900认购合约，卖方推荐卖出12月跨式组合(卖认购3.0和认沽3.0)，或者12月宽跨式组合(卖认购3.0和认沽2.95)的组合可继续持有免责...

方向性昨日两市成交4666亿元，与上个交易日基本持平。北向资金全天净流入29.54亿元，为连续19日净流入，上证50继续窄幅震荡，收涨0.13%，隔夜美股波动不大。波动率昨日波动率继续高开低走，隐含波动率继续低位运行，当前实际波动率已经处于历史波动率10%分位数附近，隐含波动率仍偏高于实际波动率。策略从方向判断，年前50etf预计继续震荡，本轮调整低点已经出现，从iv看，目前隐含波动率没有反弹的迹象，在实际波动率未起来之前，仍然以小仓位做空波动率为主。操作...

方向性昨日上证50指数窄幅震荡，收跌0.17%，两市成交4608亿，较上日放大明显。北向资金流入33.9亿，连续18日净流入。隔夜美股高开低走，收盘微跌。波动率昨日波动率继续高开低走，收盘位于近期新低附近，当前实际波动率已经处于历史波动率10分位数附近，隐含波动率仍偏高于实际波动率。策略从方向判断，年前50etf预计继续震荡，本轮调整低点已经出现，从iv看，目前隐含波动率没有反弹的迹象，在实际波动率未起来之前，仍然以小仓位做空波动率为主。操作建议上。买方建...

盘感类似于第六感的存在，也像我们上学时老讲的语感，通过大量阅读和实践积累形成。很难具体说清楚是什么，但是往往能帮助我们做出正确的选择，今天我们就来讲讲如何形成期权投资的盘感，使得我们的投资更如鱼得水。首先第一个是观察。我们有时候不一定要通过操盘来训练盘感的，对于新手来说我们首先是要学会观察。观察大盘，再关注自己选择的个股的走势。在分时图上观察，大盘和个股涨跌的关系。从而看出这个股的股性是怎么样的。第二是观察成交。我们很多人都是一买进去就被套，已卖出就开始拉...