昨日期权隐含波动率大幅震荡，50etf期权今日策略——2.14
方向性： 上一交易日上证指数止步七连涨，收跌0.71%报2906.07点；两市成交额8711亿元，较上个交易日增长约851亿元；北向资金全天净流入约7.9亿元，其中沪股通净流入约8.1亿元。隔夜美股三大股指集体收跌。波动率： 上一交易日期权隐含波动率主要为大幅震荡，收盘前略有上涨。其中50ETF期权隐含波动率收于19.87%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21%左右及22.14%。50ETF期权买方日内单腿交易计划： 认...
2.13上证指数录得七连升,50ETF期权价差期权策略
方向性： 上一交易日上证指数录得七连升，收涨0.87%；两市成交额7860亿元，较上个交易日小幅增长约41亿元；北向资金全天净流入14.85亿元，其中沪股通净流入约13.71亿元。隔夜美股三大股指齐创新高。波动率： 上一交易日期权隐含波动率主要为震荡下跌，收盘前略有上涨。其中50ETF期权隐含波动率收于19.48%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于19.85%左右及21.45%。50ETF期权买方日内单腿交易计划： 认购合...
2.12上证指数录得六连升，50etf期权组合策略建议
方向性:： 上一交易日上证指数录得六连升，收涨0.39%报2901.67点；两市成交额7860亿元，较上个交易日缩减约998亿元；北向资金全天净流入10.44亿元。隔夜美股冲高后有所回落。波动率： 上一交易日期权隐含波动率主要为震荡下跌。其中50ETF期权隐含波动率收于20.22%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21.20%左右及23.29%。策略： 操作建议上，投资者继续滚动卖出50etf期权的put，可将卖2月put的执行价上...
2.11上证50ETF期权复盘日记与今日建议
50ETF期权买方日内单腿交易计划： 认购合约（日内交易主合约：2月购2750、2月购2800） 认沽合约（日内交易主合约：2月沽2850、2月沽2900） 50ETF日内关键价位和数据： 2月10日50ETF期权价格日内关键位置（根据持仓变化测算） 目前阶段价格重心（买方最痛点）：2.850上端压力价位：2.891下方支撑价位：2.800后市观点：沪指深指再度收涨，50和30...
2.10日内50ETF期权买方单腿交易计划
方向性： 上一交易日上证指数连升四日，收涨0.33%；两市成交额9296亿元，较上个交易日缩减约162亿元；上周（02.03-02.06）两市两融资金增长86亿元；北向资金全天净流出33亿元，本周累计流入约301亿元。隔夜美盘终结四连涨，三大股指均收跌。波动率： 上一交易日期权隐含波动率主要为窄幅震荡上涨。其中50ETF期权隐含波动率收涨于22.51%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于24.6%左右及26.57%。50ET...
2.07上证50etf预估维持2.8震荡，期权策略布局
方向性：昨日上证指数收涨1.7%报2866.51点，录得三连升；两市成交额9134亿元，较上个交易日放量约411亿元，为2019年4月11日以来首次连续三个交易日成交额超8000亿元；北向资金全天净流入105.57亿元，其中沪股通净流入近61亿元。隔夜美股连续四日收高，三大指数齐创收盘新高。波动率：昨日期权隐含波动率在尾盘有明显拉升。其中50ETF期权隐含波动率收于21.10%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率在收盘前有所上升，分别收于23.5%...
2.06沪深300ETF期权，上证50ETF期权交易策略
方向性： 昨日上证指数收涨1.25%报2818.09点。两市成交额8723亿元，较上个交易日缩减约378亿元。北向资金全天净流出3.08亿元。隔夜美股连续三日收高，热门中概股多数下跌。波动率： 昨日期权波动率小幅下跌。50ETF期权隐含波动率收于21.00%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率均在开盘大幅下跌后小幅震荡，分别收跌于23%左右及25.30%。策略： 操作建议上，投资者继续滚动卖出50etf期权2月合约执行价为2.65的认沽期权，...
2.05市场或仍处于寻底阶段，50etf300etf合约操作策略
方向性： 昨日上证指数收涨1.38%报2784.38点。两市成交额9101亿元，较上个交易日大幅放量约3900亿元。北向资金全天净流入49.2亿元，其中深股通净流入48.88亿元。隔夜美股三大股指连续两日收高，热门中概股集体上涨。波动率： 昨日期权波动率大幅回落，认沽合约跌幅更为明显。认沽期权波动率整体明显大于认购期权波动率，当前市场或仍处于寻底阶段。当前波动率仍处于相对高位，投资者依然谨慎做空波动率。策略： 操作建议上，投资者继续滚动卖出50etf...
