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上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

行情波动时如何选择合约

行情波动时如何选择合约

50ETF期权交易每月都有一个到期行权日,到这一天不管是盈利还是亏损都会被平仓结算。当然期权投资者很少有客户会等到行权日行权,大多都是根据波动行情进行期权买卖,但是期权交易者对行权也要有一定的认识,所谓知己知彼方能百战百胜。一、标的现价与行权价的关系行权价在期权合约中是非常的重要的,要知道标的现价与行权价关系如何决定了期权合约的主要性质。要知道期权分为实值、平值、虚值三种。而期权合约依靠什么分类的呢?在期权市场中合约上有着合约的标的行权价格,而标的现价如果...
期权买方怎么有效获利

期权买方怎么有效获利

众所周知期权投资可以做卖方也可以做买方,可以方便投资者在各种行情下选择有利的持方从而更好的投资获利,了解期权买方的特性,投资者能更好的掌握期权投资技巧。期权的买方是以时间流逝作为成本的,期待在标的行情的大幅波动和隐含波动率的走高,赚取倍数收益和期货相比具备无保证金压力,非线性损益和倍数获利的特征。买方不轻易出手,出手就想要获得一倍以上的收益,否则就站在风险收益比的劣势面。期权投资的获利技巧风险有限虽然给了买方较多的进场机会和灵活度,但是也容易增大买方策略的...
50ETF期权通过合成期货升贴水行权套利机会分析

50ETF期权通过合成期货升贴水行权套利机会分析

  2015年2月9日,我国国内第一只期权产品——上证50ETF期权,在上海证券交易所正式挂牌交易。期权标的为华夏上证50ETF(交易代码510050),采用实物交割机制,且为欧式期权,只能在到期日当天(每月第四个星期三)参与行权交割。由于期权行权过程存在一定的特殊性,在行权日经常可以观察到不少的套利机会。  我们先来看一个实际案例。下表为到期日某一时刻期权报价,圈出的行权价2.30元认购期权明显被低估。当时50ETF现券价格2.339元,对于2.30元的...
盘前、盘中、盘后的风险控制,成为高手的必经之路

盘前、盘中、盘后的风险控制,成为高手的必经之路

 金融市场的最大特点就是其不确定性,因此就会产生风险,不管是50ETF期权还是300ETF期权,都是一样。  期权是优秀的风险管理工具,是真正很大程度上可以把投资命运掌握在自己手中的工具,最近做了几天期货,赚了一些钱,但我感觉,期权无论是在浮盈减资金加仓,还是在风险管理上,都比期货要好的多。  作为一名理性的投资者,在面对市场不确定性时,可以先通过观察判断趋势,做好资金管理,一旦发现自己判断与行情走势反向行之,及时止损或者进行对冲,将资金风险尽量降到最低。...
市场恐慌,隐波高达50%,如何用好“双买策略”博取收益

市场恐慌,隐波高达50%,如何用好“双买策略”博取收益

 周一两市小幅高开后震荡下行,午后加速跳水,沪指跌破2800点,创业板大跌5.90%,两市3000余支个股收跌,北上资金净流出88亿。50ETF大跌3.90%,300ETF大跌4.19%。  从波动率来看,标的大跌,隐波早盘震荡走低,午后快速回升,沪市50ETF波指收涨至40.64%,300ETF波指收涨至41.69%。沪市300ETF认沽隐波午后快速拉升,平值处已高达50%水平,与认购价差进一步扩大,波动率微笑左端上翘,期权市场看跌保护情绪增强,再次出现...
又是一波暴力升波,危机下的期权机会抓不抓?

又是一波暴力升波,危机下的期权机会抓不抓?

2020开年就“黑天鹅”频出,全球市场巨幅波动,从投资的角度来讲,这是一段该被记录的历史。  市场风云变幻,相对于股票和期货的线性特征,我们可以利用期权工具的灵活性,来帮我们更好的实现投资获利。  目前国内疫情控制平稳,国外疫情处于爆发阶段,外盘下跌趋势明显,国内由于多种因素,处于较不明朗阶段,期权隐含波动率也居高不下,从传统的期权卖方角度来看,目前的隐含波动率虽然是一块“肥肉”,但是从目前风险控制为首的时刻来看确让人很难下口昨天晚上估计全球好多交易者没有...
抓取期权暴利机会的三个关键点

抓取期权暴利机会的三个关键点

期权作为金融衍生品在我国出现的时间并不早,300etf期权作为第二个场内期权去年才迟迟上市,虽然发展时间不长,但期权的吸引力正在与日俱增,这与其能够获得暴利分不开。2019年2月25日,单日192倍的涨幅,燃烧起了众多个人投资者心中的热情,多巴胺分泌旺盛。  不应该把目标聚焦到“一天暴富”,因为“一夜暴富”的行情很难复制。而应该把精力放在可复制的波段交易中,因为人们抓住一周级别的波段还是相当可能的。而在期权交易中,几个波段抓下来,总体的收益率也会比较惊人。...